International Journal on Minority and Group Rights. Том 10. 2003. С. 203-220
Применение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для тестирования российского фондового рынка на эволюционирующую эффективность
Авторы
Ботвинник А.В. 1 , Козырев Д.В. 1
Journal
Издательство
Издательство Проспект
Номер выпуска
1
Язык
Russian
Страницы
111-128
Статус
Published
Год
2008
Организации
- 1 Российский университет дружбы народов (Москва)
Поделиться
Другие записи
Международная экономика. 2008. С. 22-27