Применение инструментария нечетких множеств и метода Монте-Карло для расчета стоимости реальных опционов

Целью статьи является анализ современных методов расчета реальных опционов основанных на методе Монте-Карло и нечетких множествах. Сложность существующих алгоритмов расчета реальных опционов ведет к отказу от использования данного инструмента для принятия решений. Новые методы являются более прозрачными и заметно упрощают процедуру расчета стои мости реального опциона. В статье представлены примеры расчета каждого метода.

Application of fuzzy sets and Monte Carlo method to calculate the value of real options

The purpose of the article is the analysis of the modern methods for real options’ value calcula tions which are based on the Monte Carlo method and fuzzy sets. Complexity of the existing algorithms of realoption's calculation follows to refuse of this tool for decision-making process. New methods are more transparentand considerably simplify the procedure of real options’ calculations. Examples of the calculations are presentedin the article