О ПРИМЕНЕНИИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ САМОФИНАНСИРУЕМЫМ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВОВ С ЗАДАННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ‌

Рассматривается задача применения построенных стратегий управления к реальному самофинансируемому портфелю активов ( включая безрисковый актив- банковский счет) заданного риска. Стратегии управления были получены методом построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию.

ON THE APPLICATION OF MANAGEMENT OF SELF- FINANCING PORTFOLIO WITH GIVEN DYNAMIC PROPERTIES

In this paper we investigate the problem of application a real self-financing portfolio management strategies of given risk. These strategies have been received using methods of constructing system of stochastic differential equations with given integral manifold.