Формирование инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица

С помощью модели Г. Марковица сформулирован инвестиционный портфель состоящий из акций компаний ОАО «Лукойл», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии». При формировании портфеля использовались данные о доходностях и рисках ценных бумаг с учетом корреляции между ними за период с 2015 года по настоящее время.

RISK MINIMIZATION FOR PORTFOLIO INVESTMENTS

Using Markowitz portfolio theory, we construct an optimal investment portfolio consisting of publicly traded shares of the following 3 companies: “Lukoil”, “Sberbank”, “Aeroflot”. In the formation of portfolios, we have used historical returns and risks of the chosen shares, as well as the correlations among them between 2015 and 2017.