Разработка многофакторной модели тарификации ОСАГО с использованием инструментов логарифмической аппроксимации

Исследования в части тарификации и андеррайтинга страхового продукта ОСАГО являются актуальными и приоритетными для страховой компании, т.к. процессы тарификации и заключения договора строго ограничены российским законодательством. Страховщик может принимать решения, касающиеся ценообразования исключительно в рамках коридора базовых ставок, установленных ЦБ РФ. Несмотря на то, что методика расчета цены закреплена законодательствам, страховым компаниям необходимо понимать достаточность тарифов, чтобы заранее рассчитать и предусмотреть наступления возможных финансовых рисков и умело оперировать ценой в рамках коридора ЦБ. В рамках исследования, предлагается модифицировать стандартную методику расчета достаточного тарифа с применением статистики по среднему убытку и частоте. Учитывая, что средний убыток и частота зависят от множества факторов, в статье приведен пример расчета повышающего коэффициента в зависимости от стажа водителя. С помощью инструментария логарифмической аппроксимации выведено уравнение, позволяющее рассчитать достаточный повышающий коэффициент за исследуемый фактор.

Research in terms of pricing and underwriting of the MTPL insurance product is relevant and a priority for the insurance company, since the processes of pricing and concluding an agreement are strictly limited by Russian legislation. The insurer can make decisions regarding pricing exclusively within the corridor of base rates established by the Central Bank of the Russian Federation. Despite the fact that the price calculation methodology is enshrined in law, insurance companies need to understand the sufficiency of tariffs in order to calculate and anticipate the occurrence of possible financial risks in advance and skillfully operate the price within the Central Bank corridor. As part of the study, it is proposed to modify the standard methodology for calculating a sufficient tariff using statistics on average loss and frequency. Considering that the average loss and frequency depend on many factors, the article provides an example of calculating the increasing coefficient depending on the driver's experience. Using the tools of logarithmic approximation, an equation is derived that allows calculating a sufficient increasing coefficient for the factor under study.