Группировка банков по степени подверженности кредитному риску методом кластеризации данных

В статье представлена методика группировки банков по степени подверженности кредитному риску. В текущих условиях система управления кредитными рисками в коммерческом банке является неотъемлемой частью формирования устойчивой банковской системы в целом. Система управления кредитным риском отличается между банками из-за разницы в размерах, специфике деятельности, профиле клиентов. Для выработки комплексного подхода к анализу системы управления кредитными рисками в различных банках следует оценивать не каждый банк по отдельности, а выделять группы банков на основе сходств по ряду признаков. Группировка банков по степени подверженности кредитному риску позволит менеджменту банков определить группу и выработать комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления кредитным риском. Также данное исследование будет полезно для дальнейших исследований по устойчивости банков к изменению внешних факторов риска.

The article presents a methodology for grouping banks by exposure to credit risk. In the current conditions, the credit risk management system in a commercial bank is an integral part of the formation of a sustainable banking system as a whole. The credit risk management system differs between banks due to differences in size, specifics of activities, and customer profiles. In order to develop a comprehensive approach to the analysis of the credit risk management system in various banks, it is necessary to evaluate not each bank separately, but to identify groups of banks based on similarities in a number of features. Grouping banks by the degree of exposure to credit risk will allow bank management to determine the group and develop a set of measures to improve the credit risk management system. This study will also be useful for further research on the stability of banks to changes in external risk factors.