Прогнозирование подверженности кредитному риску кластеров банков в зависимости от макропараметров

В статье представлена методика оценки зависимости кредитного риска кластеров коммерческих банков от макроэкономических параметров. В текущих условиях макроэкономической нестабильности и денежно-кредитной политики, проводимой Центральным Банком Российской Федерации, коммерческим банкам необходимо адаптироваться к новым реалиям и вырабатывать систему управления рисками. Особое внимание следует уделять кредитному риску, так как клиенты банков, как юридические, так и физические лица подвержены макроэкономическим факторам, и при дестабилизации экономики риски несостоятельности клиентов возрастают. Одним из основных инструментов регулирования кредитным риском являются формируемые банками резервы. Следовательно, необходимость оценки зависимости резервов от макроэкономических факторов возрастает, что подтверждает актуальность выбранной темы исследования. Данная работа может быть полезной для менеджмента коммерческих банков при выработке стратегии работы в условиях макроэкономической нестабильности и совершенствовании системы управления кредитными рисками.

This article presents a methodology for assessing the dependence of commercial bank clusters’ credit risk on macroeconomic parameters. In the current context of macroeconomic instability and the monetary policy pursued by the Central Bank of the Russian Federation, commercial banks must adapt to new realities and develop a risk management system. Particular attention should be paid to credit risk, as bank clients, both legal entities and individuals, are exposed to macroeconomic factors, and during economic instability, the risk of client insolvency increases. Reserves established by banks are one of the main tools for regulating credit risk. Consequently, the need to assess the dependence of reserves on macroeconomic factors is increasing, confirming the relevance of the chosen research topic. This work may be useful for commercial bank management in developing strategies for operating in conditions of macroeconomic instability and improving credit risk management systems.