Метод генерации случайных векторов в заданными вероятностными характеристиками

Предлагается метод генерации случайных векторов с заданной функцией плотности распределения вероятностей, обладающий гарантированными оценками качества получаемых случайных векторов. Проведено экспериментальное исследование метода и его сравнение с алгоритмом Метрополиса-Гастингса.

Method of Random Vectors Generation with Given Probabilistic Characteristics

It is proposed a method of random vectors generation with given probability density function. The method has guaranteed estimates of quality of generated random vectors. Experimental research of the method and its comparison with Metropolis-Hastings algorithm was conducted.