Об управлении риском портфеля производных ценных бумаг

Рассматривается задача построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений (СДУ), при которых условие дельтанейтральности является ожидаемым свойством рассматриваемого портфеля . Поставленная задача решается методом построения систем дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию[3].

Management of risk of a portfolio of derivative securities

The problem of creation the right parts of SDE is considered, where the condition of a delta-neatrality is expected property of a portfolio. The problem is solved by the method of construction of differential equations with given integral manifold.