ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РУНГЕ-КУТТЫ

В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге-Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравнений в форме Ито. Даётся краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходного кода. Обсуждаются детали реализации и используемые языки программирования и библиотеки.