Применение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для тестирования российского фондового рынка на эволюционирующую эффективность

Авторы
Ботвинник А.В. 1 , Козырев Д.В. 1
Журнал
Финансы и бизнес
Издательство
Издательство Проспект
Номер выпуска
1
Язык
Русский
Страницы
111-128
Статус
Опубликовано
Год
2008
Организации
  • 1 Российский университет дружбы народов (Москва)
Цитировать
ГОСТ MLA RIS BibTex
Поделиться

Другие записи