Оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю, заданному многомерным дважды стохастическим процессом

Предлагается представление портфеля ценных бумаг в виде дважды стохастического пуассоновского процесса. Найдена оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю.

Assessing contribution of the components in the overall risk of the portfolio specified by multidimensional twice stochastic process

The representation of securities portfolio in the form of twice stochastic Poisson process is considered. Tail Conditional Expectation estimate for a Portfolio components is obtained.