Построение многофакторной модели портфельной оптимизации для инвесторов

В статье предложен научно-методологический подход и практичная значимость многофакторной модели портфельной оптимизации, которая влияет на доходность компаний. В работе проанализирована самые известные исследования в построении многофакторных моделей оптимизации портфеля по трем критериям: максимизация доходности, минимизация риска, максимизация коэффициента Шарпа