ПОСТРОЕНИЕ ДЕЛЬТА- И ГАММА-НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОПЦИОНОВ‌

В работе представлена модель, обеспечивающая гамма- и дельта-нейтральность портфеля, состоящего из европейских опционов колл с разными сроками исполнения.

CONSTRUCTION GAMMA- AND DELTA-NEUTRAL PORTFOLIO OPTIONS

This work considers a model, which provides gamma and delta- neutral portfolio of European call options with different deadlines.

Авторы
Буурулдай А.Э. (Buurulday A.E.) 1 , Шорохов С.Г. (Shorohov S.G.) 1
Сборник материалов конференции
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г. Скачать
Издательство
РУДН
Язык
Русский
Страницы
230-231
Статус
Опубликовано
Год
2015
Организации
  • 1 Российский университет дружбы народов
Ключевые слова
European call option; execution time; gamma - neutrality; delta - neutrality; гамма-нейтральность; дельта-нейтральность; европейский опцион колл; время исполнения
Цитировать
ГОСТ MLA RIS BibTex
Поделиться

Другие записи

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ AQM В NS-3

Статья
Вальда В.Л.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г.. 2015. С. 232-234