Формирование оптимального инвестиционного портфеля по Г. Марковицу: возможности и ограничения

Настоящая статья посвящена анализу возможностей применения классической модели построения и управления портфелем ценных бумаг. Исследование проведено на основе широкой информационной базы и релевантного массива данных с применением экономико-математических методов и моделей. Авторы пришли к выводу наряду с определенными преимуществами, об ограниченных адаптивных возможностях классического подхода к формированию инвестиционного портфеля в волатильных и недетерминированных российских условиях. Ценность исследования состоит в возможности формирования выводов теоретического и практического характера по ряду аспектов функционирования фондового рынка России.

The present article is devoted to the analysis of opportunities of application of classical model of construction and portfolio management. The research is conducted having a broad information base and relevant data using the economic-mathematical methods and models. Authors have come to conclusion along with certain advantages, about limited adaptive opportunities of classical approach to forming of the investment portfolio in volatile and nondeterministic Russian conditions. The value of research consists in possibility of forming of conclusions of theoretical and practical character on number of aspects of functioning of the stock market of Russia.