О построении штрафной функции в задачах оптимальной ликвидации портфеля

Методы обратной задачи вариационного исчисления применяются к задачам управления портфелями ценных бумаг, а именно, к задаче об оптимальной ликвидации портфеля.

On the construction of cost function In optimal portfolio liquidation problems

Methods of the Inverse Problem of the Calculus of Variations are applied to the problem of optimal portfolio liquidation.