Об управлении самофинансируемым портфелем активов с заданными динамическими свойствами

Рассматриваются задачи построения стратегий управления самофинансируемым портфелем активов заданного риска. Задача решается методом построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию.

On management of self-financing portfolio with given dynamic properties

In this paper we investigate the problem of constructing a self-financing portfolio management strategies of given risk. The problem is solved using methods of constructing system of stochastic differential equations with given integral manifold.