ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С GARCH-M-ЭФФЕКТАМИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СтатьяБотвинник А.В., Козырев Д.В.Финансы и бизнес. 2008. С. 111-128
